>>214246094
Eu penso assim.. O "normal" é o portfolio global por market cap, porque ceteris paribus o mercado é eficiente.. Então por exemplo o normal é ter 4.32% de NVIDIA, acho que é esse o peso dela por market cap no mundo..
Você precisa justificar qualquer peso ativo, diferente de 4.32%.. 5.32% é 1% de peso ativo, por qual motivo você comprou isso? 3.32% é -1% de peso ativo, por qual motivo fez esse underweight?
O peso da suzano e da jbs no portfolio do mercado é quase 0%.. Então você precisa de uma justificativa muito boa pra fazer esse overweight.. Todo desvio do portfolio global deve ser justificado, tanto overweight nas coisas como underweight.. Tem que definir desvios máximos permitidos pra controle de risco..